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债券久期免疫

9债券久期与风险免疫 - 百度文库

9债券久期与风险免疫 金融工程课程 第九章债券久期的基本概念 【本章学习要点】久期是债券投资及其风险管理的重要概念。本章 涉及的其他重要概念有:麦考利久期、修正久期、美元久期、凸度及风险...

两分钟带你学金融 | 债券久期

构建这样组合的基本方法是通过久期的匹配,使附息债券可以精确地近似于一只零息债券。 03 利用久期优化投资组合 为了实现在免疫的同时也能增加投资的收益率,可以使用回购放大的办法,...

什么是债券免疫? - 知乎

债券免疫通常是希望在未来的给定期限内锁定收益率,避免期间市场利率波动的影响。构建一个免疫组合需要满足...

深度!详细分析债券消极投资策略——久期免疫策略

在分析久期免疫策略之前,先来看看债券价格、久期、与市场利率之间的关系。如果其他要素不变的情况下,市场利率和票息率跟久期是成反比的关系,即市场利率越低,久期越长;票息率越...

基于久期模型的债券免疫策略分析(全文) - 豆丁网

免疫策略分析一、利率免疫(InterestRteImmuniztion)对于久期,一般是指债券价格对于利率变动的线性敏感度,即当利率变动个百分点时债券价格的变动百分数,例如,如果利率上升1%,...

债券久期免疫的原理是什么? - 知乎

金融小课堂:关于单负债债券组合免疫策略(Single liability immunization)和多负债债券组合免疫策略(Multiple ...

债券久期免疫方法与凸性 - 豆丁网

如果投资者建立的债券组合的久期等于这个“中期”,则可实现投资收益不受利率变动影响的目标,这就是债券投资组合管理中所通常采用的久期免疫策略。当利率发生变...

深度!详细分析债券消极投资策略——久期免疫策略 - 知乎

3、与单一的债券收益率相比,免疫组合在市场利率往有利的方向变动时,上升得比较慢,换句话说就是,债券久期免疫投资策略是一种以牺牲潜在预期收益来弥补潜在下跌可能的策略。 发布于 20...

久期免疫是什么意思 - 百度知道

债券免疫,又称immunization,是指一种避险行为,是避免你的portfolio即投资组合的价值受到利率变动的影响。而你也应该知道,一个债券的市场价值受利率变动影响的程...

债券久期免疫方法与凸性-读根文库

1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date债券久期免疫方法与凸性债券久...


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